Concordo com os pontos, acho que a grande vantagem está em modelos que precisam de realização parcial, ou trailing stop, no momento, nesses casos, esperar o fechamento do período pode causar muita dificuldade,
Um exemplo, usando realização parcial, ao atingir seu alvo parcial, no modelo atual, você precisa esperar o período fechar para que uma nova ordem com o valor final seja enviada, imagine operando em gráficos de períodos maiores, 30 minutos por exemplo, nesse período o preço pode ter ido pro alvo final e voltar.
O trailing stop sofre com fenômeno parecido, onde esperar o fim do período pode ser tarde demais,
A única observação que eu faço é que no novo modelo (pelo que eu entendi), a ordem continua sendo enviada 1 única vez por candle, a diferença é que isso é feito no momento em que a condição ocorre pela primeira vez, o problema é que execuções posteriores dentro do mesmo período (acredito eu, ainda não sei) terão que aguardar o novo período de qualquer forma.
// Schiller
