Backtest de Rompimento de Estrutura (BOS)

O BOS (Rompimento de Estrutura) é um conceito do Smart Money Concepts (SMC) que identifica quando o preço rompe um ponto significativo.

Podendo sinalizar continuação do movimento ou reversão de tendência.

⚠️ Nota: Este backtest opera na continuação:
- Quando rompe um topo local, compramos esperando que continue subindo;
- Quando rompe um fundo local, vendemos esperando que continue caindo.

📍 Topos e Fundos Locais

O preço nunca se move em linha reta - normalmente se move em zigue-zague, criando topos e fundos:

<br>

📈 Estrutura de Mercado

Nada mais é do que a tendência de mercado, onde esses topos e fundos indicam a direção geral do preço.

O BOS ocorre quando o preço rompe um topo ou fundo local, por tanto, sinalizando rompimento de estrutura.

Nós iremos interpretar o BOS como uma continuação ou reversão de tendência, dependendo da nossa estratégia.

Preço fecha acima do último topo local → sinal de quebra de estrutura.

Preço fecha abaixo do último fundo local → sinal de quebra de estrutura.

1️⃣ Detecta Topos e Fundos Locais

Topo local: se a máxima do candle for a maior entre ele e seus vizinhos.

Fundo local se a mínima do candle for a menor entre ele e seus vizinhos.

TopoLocal = Maxima[n] é a maior dos últimos (2n + 1) candles
FundoLocal = Minima[n] é a menor dos últimos (2n + 1) candles

• Usamos n candles de cada lado, totalizando uma janela de (2n + 1) candles.

<br>

2️⃣ Armazena último topo/fundo confirmado

Quando um topo ou fundo local é detectado, guardamos seu preço para comparação futura.

Se TopoLocal detectado → UltimoTopoLocal := Maxima[n]
Se FundoLocal detectado → UltimoFundoLocal := Minima[n]

<br>

3️⃣ Detecta BOS (Rompimento de Estrutura)

O BOS ocorre quando o fechamento atual cruza o último extremo, mas o fechamento anterior ainda não havia cruzado.

BOS Alta = Fechamento > UltimoTopoLocal E Fechamento[1] <= UltimoTopoLocal
BOS Baixa = Fechamento < UltimoFundoLocal E Fechamento[1] >= UltimoFundoLocal

<br>

4️⃣ Executa entrada com gestão de risco

Ao detectar um BOS, entra na operação calculando stop e alvo baseados no ATR (ver seção Gestão de Risco).

// ============================================
// BACKTEST DE ROMPIMENTO DE ESTRUTURA (BOS)
// Opera continuação na direção do rompimento
// ============================================
 
parametro
  PeriodoLocal(5);     // Candles para confirmar topo/fundo (cada lado)
  PeriodoATR(14);      // Período do ATR
  FatorStop(2.0);      // Fator ATR para stop
  FatorAlvo(2.0);      // Fator do risco para alvo
 
var
  ultimoTopoLocal, ultimoFundoLocal : real;
  ehTopoLocal, ehFundoLocal : booleano;
  bosAlta, bosBaixa : booleano;
  valorATR, stopLoss, takeProfit, risco, offset : real;
  janelaLocal, t, d : inteiro;
 
inicio
  // ========== ATR PARA STOPS DINÂMICOS ==========
  valorATR := AvgTrueRange(PeriodoATR, 0);
  janelaLocal := 2 * PeriodoLocal + 1;
 
  // ========== IDENTIFICAÇÃO DE TOPO LOCAL ==========
  // Topo Local: a máxima do candle central é a maior da janela
  ehTopoLocal := Maxima[PeriodoLocal] >= Highest(Maxima, janelaLocal);
 
  se ehTopoLocal entao
    ultimoTopoLocal := Maxima[PeriodoLocal];
 
  // ========== IDENTIFICAÇÃO DE FUNDO LOCAL ==========
  // Fundo Local: a mínima do candle central é a menor da janela
  ehFundoLocal := Minima[PeriodoLocal] <= Lowest(Minima, janelaLocal);
 
  se ehFundoLocal entao
    ultimoFundoLocal := Minima[PeriodoLocal];
 
  // ========== DETECÇÃO DE BOS ==========
  bosAlta := (Fechamento > ultimoTopoLocal) e (Fechamento[1] <= ultimoTopoLocal);
  bosBaixa := (Fechamento < ultimoFundoLocal) e (Fechamento[1] >= ultimoFundoLocal);
 
  // ========== ENTRADA NA COMPRA (BOS ALTA) ==========
  se bosAlta e nao(HasPosition) e (CurrentBar >= PeriodoATR) entao
  inicio
    risco := valorATR * FatorStop;
    offset := valorATR * 0.1;
    stopLoss := Fechamento - risco;
    takeProfit := Fechamento + (risco * FatorAlvo);
    BuyAtMarket;
    ultimoTopoLocal := -1;
  fim;
 
  // ========== ENTRADA NA VENDA (BOS BAIXA) ==========
  se bosBaixa e nao(HasPosition) e (CurrentBar >= PeriodoATR) entao
  inicio
    risco := valorATR * FatorStop;
    offset := valorATR * 0.1;
    stopLoss := Fechamento + risco;
    takeProfit := Fechamento - (risco * FatorAlvo);
    SellShortAtMarket;
    ultimoFundoLocal := -1;
  fim;
 
  // ========== SAÍDA DA COMPRA ==========
  se IsBought entao
  inicio
    SellToCoverStop(stopLoss, stopLoss - offset);
    SellToCoverLimit(takeProfit);
  fim;
 
  // ========== SAÍDA DA VENDA ==========
  se IsSold entao
  inicio
    BuyToCoverStop(stopLoss, stopLoss + offset);
    BuyToCoverLimit(takeProfit);
  fim;
 
  // ========== PLOTAGENS ==========
  se bosAlta entao
    PlotText("BOS", clVerdeLimao, 0, 14);
 
  se bosBaixa entao
    PlotText("BOS", clVermelho, 0, 14);
 
  d := Date[PeriodoLocal*2];
  t := Time[PeriodoLocal*2];
 
  se ehTopoLocal entao
  inicio  
    HorizontalLineCustom(ultimoTopoLocal, clVerdeLimao, 1, 0, "", 14, 0, d, Date, 0, t, Time);
    // PlotText("T", clVerdeLimao, 2, 14);
  fim;
 
  se ehFundoLocal entao
  inicio
    HorizontalLineCustom(ultimoFundoLocal, clVermelho, 1, 0, "", 14, 0, d, Date, 0, t, Time);
    // PlotText("F", clVermelho, 0, 14);
  fim;
 
fim;

Usamos o ATR (Average True Range) para calcular stop, alvo e offset de forma dinâmica, adaptando-se à volatilidade do ativo.

Por que ATR?

• Um stop fixo de 100 pontos pode ser adequado para mini índice, mas absurdo para uma ação de R$ 10
• O ATR mede a volatilidade real do ativo, permitindo stops proporcionais

Como calculamos:

Por que o offset?

Em ordens de stop temos dois preços:

1. Gatilho: preço que ativa a ordem
2. Execução: preço pelo qual a ordem é enviada

Se forem iguais, em mercados voláteis ou com gaps a ordem pode não ser executada. O offset garante execução mesmo com slippage.

ChoCH (Mudança de Caráter)

ChoCH é quando o BOS indica mudança de tendência:

• ⬇️ Mercado em Baixa → 🟢 BOS de Alta → ⤴️ possível reversão para Alta
• ⬆️ Mercado em Alta → 🔴 BOS de Baixa → ⤵️ possível reversão para Baixa

Para filtrar apenas ChoCH, seria necessário:

1. Detectar a tendência atual
   • Comparar topos/fundos anteriores
   • Usar uma Média Móvel longa
2. Só operar quando o BOS contradiz essa tendência

Isso adiciona complexidade, mas pode melhorar a precisão dos sinais.

🗃️ Baixar ScApp_BacktestBOS.psf

📽️ Vídeo explicativo