Backtest Capital Fixo

Tema Principal: Adaptação de um código de backtest de quantidade fixa de lotes para capital fixo no Profitchart.

Conceito: Transformação de uma estratégia de backtest que tradicionalmente usa quantidade fixa de ações/lotes para uma que se ajusta dinamicamente baseada em um capital fixo predefinido.

O que fizemos:

1. Analisamos o código original

• Identificamos a estrutura básica do backtest
• Verificamos o funcionamento com quantidade fixa de lotes
• Examinamos as ordens e condições de entrada/saída

2. Implementamos o modelo operacional base

• Configuramos indicadores (DI+ e DI-)
• Estabelecemos média móvel de 80 períodos como filtro de tendência
• Definimos condições de entrada e saída
• Implementamos ordens OCO para gerenciamento

3. Adaptamos para capital fixo

• Criamos uma constante para o capital disponível
• Implementamos variável para tamanho dinâmico
• Utilizamos função para cálculo automático
• Integramos função de lote mínimo

Características técnicas/importantes:

• Uso da função para cálculo automático de quantidade
• Implementação de proteção contra gaps
• Utilização de ordens OCO (One Cancels Other)
• Adaptação automática da quantidade baseada no preço atual
• Respeito aos lotes mínimos do ativo

Observações:

• Ambas abordagens (quantidade fixa vs. capital fixo) têm seus méritos
• A escolha depende do modelo operacional específico
• Capital fixo tende a ser mais próximo da realidade operacional da maioria dos traders
• O código mantém flexibilidade para diferentes tipos de ativos (ações, contratos futuros)
• Importante considerar as particularidades de cada ativo quanto ao lote mínimo