Backtest DIDI Index

Tema Principal: Implementação de backtest para o indicador DDIndex com personalização de parâmetros e análise de resultados no Profitchart.

Conceito: O DDIndex é um indicador baseado em três médias móveis, onde duas são plotadas em relação a uma terceira que serve como referência (linha zero), facilitando a identificação de sinais de compra e venda.

O que fizemos:

1. Adaptação do código original do DDIndex

• Removeu-se a parte visual/coloração
• Converteu-se sinais visuais em valores numéricos (1, 0, -1)
• Criou-se função externa reutilizável

2. Implementação do backtest

• Criou-se lógica para identificação de sinais
• Implementou-se gerenciamento de risco (proporção 2:1)
• Adicionou-se proteção contra gaps
• Integrou-se DDIndex com DI+/DI-

3. Customização de parâmetros

• Ajustou-se períodos das médias móveis (8, 3, 20 como padrão)
• Implementou-se configurações de entrada/saída
• Personalizou-se condições de confirmação

Características técnicas/importantes:

• Função externa permite reutilização do código sem recálculo
• Utiliza SendOrder para ordens customizadas bidirecionais
• Implementa proteção contra gaps com ClosePosition
• Permite configuração flexível de períodos das médias
• Integra múltiplos indicadores (DDIndex + DI+/DI-)

Observações:

• Resultados do backtest variam significativamente com mudança de períodos
• Aumento dos períodos reduz número de operações mas pode aumentar assertividade
• Resultados são específicos para o período testado e não garantem desempenho futuro
• Importante focar em métricas como fator de lucro e drawdown, não apenas resultado financeiro
• O código permite customizações adicionais para adaptação a diferentes estratégias