Backtest JMA e Larry Williams

Tema Principal: Análise e backtesting de uma adaptação do modelo de Larry Williams usando média móvel JMA (Jurik Moving Average) para Profitchart.

Conceito: Exploração da média móvel JMA como alternativa à média móvel exponencial de 9 períodos proposta por Larry Williams, buscando equilibrar responsividade e redução de ruído.

O que fizemos:

1. Analisamos médias móveis

• Comparamos média móvel exponencial com JMA
• Demonstramos diferenças de periodicidade (9 vs 32)
• Visualizamos comportamento das médias no gráfico

2. Implementamos backtesting

• Criamos código base sem stop
• Desenvolvemos versão com stop loss
• Realizamos testes em diferentes ativos

3. Analisamos resultados

• Verificamos taxas de acerto em diferentes papéis
• Observamos padrão de “perder de colherinha, ganhar de balde”
• Avaliamos impacto emocional das operações

Características técnicas/importantes:

• JMA de 32 períodos mostrou comportamento similar à exponencial de 9 períodos
• Stop loss calculado com base na amplitude do candle do sinal
• Necessidade de pelo menos 2x a periodicidade de dados para início dos testes
• Código disponibilizado com três variações (JMA, sem stop, com stop)
• Sistema baseado em viradas da média (compra quando vira pra cima, vende quando vira pra baixo)

Observações:

• Forte componente emocional na operação sem stop loss
• Resultados variaram significativamente entre diferentes ativos
• Modelo original de Larry Williams não inclui stop loss
• Importante testar em múltiplos ativos para validação
• Taxa de acerto não necessariamente reflete lucratividade devido ao padrão de ganhos/perdas