Backtest Larry Williams 9.2

Tema Principal: Implementação e considerações sobre backtesting usando o indicador Larry Williams 9.2 no Profitchart.

Conceito: Demonstração prática de como implementar um backtest de estratégia de trading baseada no indicador Larry Williams 9.2, focando em entradas na compra e utilizando alvos e stops definidos.

O que fizemos:

1. Implementamos a estrutura básica do backtest

• Configuramos condições de entrada baseadas no Larry Williams 9.2
• Definimos parâmetros de stop e alvo usando razão 2:1
• Implementamos verificação de tendência usando média móvel

2. Desenvolvemos lógica de execução

• Criamos verificação de posicionamento
• Implementamos sistema de ordens para entrada e saída
• Desenvolvemos gestão de periodicidade do gráfico

3. Demonstramos exemplos práticos

• Mostramos diferentes cenários de entrada
• Explicamos comportamento em diferentes timeframes
• Ilustramos casos de sucesso e falha

Características técnicas/importantes:

• Sistema trabalha apenas com entradas na ponta compradora
• Utiliza média móvel exponencial de 9 períodos para confirmar tendência
• Implementa razão de risco/retorno 2:1 (adaptação do modelo original)
• Possui tratamento diferenciado para gráficos intraday vs. diários
• Permite configuração de períodos adicionais para entrada após sinal inicial

Observações:

• Versão apresentada é mais conservadora que o Larry Williams original
• Necessidade de validação manual das operações após backtest
• Importante considerar diferenças entre ativos (ações vs. futuros)
• Recomendação de verificar resultados estatísticos e operações individualmente
• O código pode ser adaptado conforme necessidades específicas do usuário