Backtest Preço Fechamento Reversão

Tema Principal: Análise crítica de backtests em trading, focando em suas limitações e considerações práticas do Profitchart.

Conceito: Backtest é uma ferramenta para simular o desempenho histórico de uma estratégia de trading, mas seus resultados devem ser interpretados com cautela e considerando múltiplos fatores além do resultado final.

O que fizemos:

1. Analisamos um modelo de trading baseado em:

• Preço de fechamento da reversão
• Estocástico lento de 8 períodos
• Condições de entrada e saída específicas

2. Demonstramos diferentes cenários:

• Testamos sem stop/alvo fixo
• Implementamos alvos e stops usando Fibonacci
• Analisamos resultados com diferentes parâmetros

3. Exploramos limitações do backtest:

• Analisamos sequências de perdas
• Verificamos drawdowns
• Estudamos impacto de custos operacionais

Características técnicas/importantes:

• Necessidade de incluir slippage (mínimo de 3 pontos recomendado)
• Importância de considerar custos operacionais (corretagem)
• Impacto do tamanho da amostra (período mínimo recomendado de 1 ano)
• Peculiaridades do gráfico Renko em relação a horários de fechamento
• Diferença entre ordens limite para alvo e ordens stop para proteção

Observações:

• Resultados históricos não garantem performance futura
• Aspectos psicológicos são cruciais e frequentemente ignorados
  • Capacidade de suportar drawdowns
  • Resistência a sequências de perdas
• Necessidade de capital adequado para a estratégia
• Importância de considerar o contexto de mercado e sua ciclicidade
• O backtest é uma ferramenta de estudo, não uma garantia de resultados