Backtest TradingView vs Profitchart

Tema Principal: Comparação entre implementações de backtest no TradeingViewe no Profitchart, usando estratégia de estocástico como exemplo.

Conceito: Análise comparativa entre as capacidades de backtesting de duas plataformas de trading, demonstrando como implementar a mesma estratégia em ambas e explicando suas diferenças e semelhanças.

O que fizemos:

1. Implementamos uma estratégia de estocástico em ambas plataformas

• Demonstrou-se o código original no TradeingView
• Criou-se uma versão equivalente no Profit
• Comparou-se os resultados de ambas implementações

2. Analisamos os componentes técnicos

• Explicou-se a estrutura do código em ambas plataformas
• Demonstrou-se como implementar cruzamentos manualmente
• Comparou-se os resultados visuais e numéricos

3. Comparamos os resultados

• Verificou-se similaridade nos gráficos de performance
• Analisou-se os resultados financeiros
• Demonstrou-se equivalência nas execuções

Características técnicas/importantes:

• Ambas plataformas usam modelo OHLC (Open, High, Low, Close) para execução
• TradeMap possui funções nativas para cruzamentos, enquanto no Profit precisam ser implementadas manualmente
• Profit tem limitação na manipulação de parâmetros no gráfico do editor de estratégias
• TradeMap oferece mais funções nativas para manipulação de ordens e execução
• Resultados muito similares em ambas plataformas (lucro, drawdown, porcentagem)

Observações:

• Diferenças entre plataformas não são “bugs”, mas sim limitações de design
• TradeMap apresenta visualização mais intuitiva das posições
• Profit requer código adicional para reversão de posições
• É possível alcançar resultados muito similares em ambas plataformas, apesar das diferenças de implementação