Backtest TRAPs (Armadilhas)

Tema Principal: Implementação e análise de backtest da estratégia “Trap” (armadilha) no mercado financeiro para Profitchart.

Conceito: Uma estratégia de trading que busca identificar rompimentos falsos de máximas e mínimas do dia anterior, visando capitalizar nos movimentos de reversão.

O que fizemos:

1. Configuramos os indicadores básicos

• Adicionamos o indicador ParaColt para identificar máximas e mínimas
• Configuramos linhas de referência para o dia anterior

2. Implementamos as condições do Trap

• Definimos regras para identificação de sinais
• Estabelecemos critérios para entrada e saída
• Configuramos proporções de risco/retorno (inicialmente 4:1, depois testado 2:1)

3. Realizamos testes de backtest

• Executamos em diferentes timeframes (foco em 10 minutos)
• Testamos diferentes proporções de risco/retorno
• Analisamos resultados em diferentes ativos

Características técnicas/importantes:

• Sistema requer três condições principais:
  • Abertura dentro da banda de preços do dia anterior
  • Rompimento da máxima/mínima anterior
  • Confirmação no candle seguinte
• Necessidade de incluir slippage para resultados mais realistas
• Importante considerar custos de corretagem nos backtests
• Sistema mais adequado para swing trade que day trade

Observações:

• Backtest é um relatório histórico, não uma garantia de resultados futuros
• Resultados podem variar significativamente com diferentes configurações de risco/retorno
• O sistema permite personalização para diferentes ativos e timeframes