Cuidado com Backtest

Tema Principal: Explicação sobre problemas de defasagem em backtests no Profitchart, especialmente em períodos menores que diário.

Conceito: Análise da defasagem entre o momento em que uma condição é satisfeita e quando a ordem é efetivamente executada no backtest, incluindo esclarecimentos sobre o funcionamento da variável “fechamento”.

O que fizemos:

1. Demonstrou o problema de defasagem

• Criou um teste simples com condição de compra baseada no fechamento maior que abertura
• Mostrou como as entradas ocorrem no candle seguinte
• Exemplificou com gráfico de 30 minutos

2. Explorou a variável “fechamento”

• Demonstrou seu comportamento em tempo real
• Explicou como ela atualiza a cada tick
• Mostrou a diferença entre candles fechados e em formação

Características técnicas/importantes:

• A defasagem ocorre apenas em períodos menores que 1 dia
• Em gráficos diários, o problema não se manifesta da mesma forma
• A variável “fechamento” carrega o preço mais atual durante a formação do candle
• O sistema espera até o próximo candle para executar ordens em backtest
• A diferença de preços entre o sinal e a execução pode ser significativa (exemplo mostrado de 400 pontos)

Observações:

• Existe previsão de atualização do Profitchart para melhorar o backtest
• É possível adaptar o código para compensar parcialmente o problema
• O problema não está relacionado à condição usada, mas sim à limitação da ferramenta
• A defasagem pode tornar os resultados do backtest menos confiáveis em timeframes menores
• A Nelogica (empresa do Profitchart) mencionou estar trabalhando em melhorias para esta questão