Indicador Zscore vs ROC

Neste vídeo nós discutimos como comparar e normalizar valores de dois ativos diferentes no Profit chart, usando o índice e a taxa de juros como exemplo. Apresentamos duas abordagens principais: a Taxa de Variação (ROC) e o ZScore, com explicações detalhadas e exemplos de código para cada método.

Taxa de Variação (ROC)

• Item de lista não ordenadaROC calcula a variação percentual entre o preço de fechamento atual e o anterior, permitindo comparar ativos em diferentes escalas.
• O código demonstra como calcular o ROC para o índice e a taxa de juros, com a opção de aplicar uma média móvel exponencial para suavizar os resultados.
• É crucial interpretar os resultados do ROC dentro do contexto do mercado, e não apenas como um sinal de compra ou venda isolado.

ZScore

• Item de lista não ordenadaO ZScore mede quantos desvios padrão um valor está da média, fornecendo uma medida padronizada de variação.
• O vídeo explica o conceito de desvio padrão como uma medida de volatilidade do preço.
• O código calcula o ZScore usando a média móvel exponencial dos preços de fechamento e o desvio padrão.
• O ZScore oferece vantagens como contexto histórico e menor influência de anomalias, mas exige atenção ao período de cálculo para equilibrar atraso e responsividade.