Indicador Adaptive Moving Average KAMA

Explicação sobre Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average - AMA ou KAMA), um indicador técnico para análise do mercado financeiro que se adapta à volatilidade.

A Média Móvel Adaptativa é um indicador que ajusta sua sensibilidade com base na volatilidade do mercado, buscando filtrar ruídos em períodos de alta volatilidade e responder mais rapidamente em períodos de baixa volatilidade, considerando a direção e eficiência do movimento de preço.

• Exploramos o indicador nativo da plataforma Profit Chart chamado “Adaptive Moving Average”
• Analisamos as características fundamentais da AMA:
  • Desenvolvida por Perry Kaufman (por isso também é conhecida como KAMA)
  • Baixa sensibilidade ao ruído nas séries de preços
  • Detecção mais rápida de tendências em comparação com médias móveis tradicionais
• Examinamos os componentes principais do cálculo:
  • Ratio de Eficiência (Efficiency Ratio - ER)
  • Fator de Suavização (Smoothing Constant - SC)
  • Fórmula final da KAMA
• Implementamos duas versões do código:
  • Versão AMA (Profit Chart): utiliza média ponderada do preço de fechamento
  • Versão KAMA (original): utiliza apenas o preço de fechamento
• Comparamos visualmente as diferenças entre as implementações no gráfico
• Discutimos como customizar o indicador para diferentes fontes de preço

• A AMA requer três parâmetros principais:
  • Período (comumente 10 períodos)
  • Fast SC (fator de suavização rápido)
  • Slow SC (fator de suavização lento)
• A fórmula utiliza o Ratio de Eficiência para determinar o ajuste dinâmico:
  • Calculado como a divisão entre a mudança absoluta do preço e a soma dos movimentos de preço
• O cálculo da versão do Profit Chart difere da versão original de Kaufman:
  • Profit Chart usa média ponderada do preço fechamento
  • KAMA original usa apenas o preço de fechamento
• É necessário importar o indicador de Média Ponderada para utilizar a versão AMA do Profit Chart
• O código permite personalização para usar outras fontes de preço (típica, mediana, etc.)

• Como toda média móvel, a AMA continua sendo um indicador atrasado, embora tente minimizar esse atraso
• O indicador requer ajuste fino dos parâmetros para cada ativo e periodicidade
• A versão original (KAMA) pode oferecer respostas mais fiéis ao movimento do preço
• O uso principal continua sendo a identificação de tendências e geração de sinais através de cruzamentos