Indicadores VWAP

Tema Principal: Implementação e customização de diferentes tipos de VWAP (Volume Weighted Average Price) no Profit.

Conceito: VWAP é uma média móvel ponderada pelo volume, onde diferentes períodos (diário, semanal, mensal) e componentes podem ser calculados e customizados.

O que fizemos:

1. Explicamos os diferentes tipos de VWAP

• VWAP diária
• VWAP semanal
• VWAP mensal
• VWAP por data específica
• VWAP por barra

2. Implementamos cálculos

• Desenvolvemos fórmulas para cada tipo
• Criamos lógica para detecção de períodos
• Implementamos customização de componentes
• Demonstramos criação de bandas VWAP

3. Demonstramos uso de funções nativas

• vwap()
• vwapW()
• vwapM()
• vwapUpdate()

Características técnicas/importantes:

• Fórmula base: Σ(Preço × Volume) ÷ Σ(Volume)
• Preço pode usar diferentes componentes (típico: (High + Low + Close)/3)
• Necessidade de tratamento específico para cada período
• Performance impacta implementações mais complexas
• Limitações na customização de volume (trade/leilão removido)

Observações:

• Feriados podem afetar cálculos semanais/mensais
• Diferentes timeframes requerem diferentes combinações de VWAP
• Customização permite criar indicadores derivados como bandas
• Função nativa mais eficiente para intraday
• Trade-off entre precisão e performance deve ser considerado