Localizar Preço Fechamento Reversão

Tema Principal: Análise e implementação de backtesting para estratégia de preço de fechamento de reversão no mercado financeiro.

Conceito: Estratégia baseada na identificação de padrões de reversão usando mínimas de candles e análise de fechamentos, complementada com estocástico lento.

O que fizemos:

1. Implementamos código para backtesting

• Definimos condições básicas de entrada
• Configuramos parâmetros de médias móveis
• Implementamos filtros de horário
• Adicionamos análise de estocástico

2. Analisamos resultados

• Avaliamos performance com diferentes configurações
• Testamos cenários com/sem stop/alvo
• Analisamos sequências de perdas
• Verificamos drawdowns e recuperações

Características técnicas/importantes:

• Condição 1: Mínima do candle atual menor que mínimas anteriores
• Condição 2: Fechamento atual maior que fechamento anterior
• Uso de médias móveis exponenciais (9, 21, 72)
• Estocástico lento de 8 períodos como filtro adicional
• Necessidade de slippage mínimo de 3 pontos
• Corretagem impacta significativamente resultados (~20% do resultado)

Observações:

• Backtesting tem limitações importantes na representação da realidade
• Aspectos psicológicos são cruciais e não capturados pelo backtesting
• Resultados históricos não garantem performance futura
• Gráfico Renko apresenta desafios específicos com horários de fechamento
• Importante considerar sequências de perdas e drawdowns máximos para avaliação realista
• Recomendado período mínimo de 1 ano para análise significativa