Modelo de Volatilidade

Tema Principal: Implementação e teste do Modelo de Volatilidade para trading, incluindo coloração, backtesting e screening.

Conceito: Modelo de trading baseado em análise de volatilidade usando Bandas de Bollinger, focando em operações de swing trade com entradas quando o preço fecha abaixo da banda inferior e apresenta amplitude significativa.

O que fizemos:

1. Desenvolvimento do modelo base

• Implementamos regras de entrada baseadas em Bandas de Bollinger
• Criamos condições para análise de amplitude dos candles
• Estabelecemos critérios de liquidez mínima

2. Implementação de backtesting

• Convertemos o código de coloração para backtesting
• Implementamos cálculos de stop loss (70% da amplitude)
• Configuramos regras de saída baseadas no fechamento acima da banda inferior

3. Implementação de screening

• Desenvolvemos duas abordagens de screening
  • Usando ferramenta nativa de screening
  • Utilizando grade de cotações com coloração
• Adaptamos o código para identificação em tempo real

Características técnicas/importantes:

• Timeframe: Gráfico diário
• Parâmetros principais:
  • Bandas de Bollinger (20 períodos, 2 desvios)
  • Amplitude mínima: 1.2 a 2 vezes a média dos últimos 3 candles
  • Volume mínimo: 5000 negócios
• Stop loss: 70% da amplitude do candle de entrada
• Momento ideal de observação: 30 minutos antes do fechamento do mercado

Observações:

• Modelo mais efetivo em mercados laterais ou de baixa
• Resultados de backtesting não garantem performance futura
• Necessidade de observação próxima ao fechamento do mercado torna o screening especialmente útil
• Importante personalizar parâmetros conforme necessidade
• Recomendação de não operar baseado apenas nos resultados mostrados sem testes próprios