Briga de Setups - Setup 1 - Rompimento de Máxima

Tema Principal: Desenvolvimento e análise de backtest para um setup de rompimento de máxima semanal com diferentes variações de alvo.

Conceito: Implementação de um setup de trading baseado no rompimento da máxima da semana anterior, com quatro variações diferentes de definição de alvo, testando sua eficácia através de backtesting.

O que fizemos:

1. Desenvolvimento do código base

• Criamos constantes para parâmetros configuráveis
• Implementamos lógica de entrada no rompimento da máxima
• Desenvolvemos sistema de stop e alvo

2. Criamos quatro variações do setup

• Versão 1.1: Alvo fixo de 5%
• Versão 1.2: Alvo fixo de 10%
• Versão 1.3: Alvo usando projeção de Fibonacci 161.8%
• Versão 1.4: Utilização de stop móvel

3. Validação do código

• Analisamos operações recentes visualmente
• Verificamos maiores ganhos e perdas
• Confirmamos comportamento em diferentes cenários

4. Análise de resultados

• Comparamos performance entre variações
• Avaliamos métricas principais
• Identificamos melhor variação (1.3)

Características técnicas/importantes:

• Fator de Lucro ideal deve ser maior que 2
• Payoff é calculado dividindo média de ganhos pela média de perdas
• Recovery Factor considera lucro bruto dividido pelo drawdown máximo
• Percentual de acertos não é métrica isolada confiável
• Necessidade de proteção contra gaps com ordens de stop

Observações:

• O modelo 1.3 (Fibonacci) apresentou melhores resultados tanto para PETR4 quanto para outros ativos testados
• Uma taxa de acerto de 50% pode ser lucrativa se o payoff for adequado
• Importância de validar resultados extremos para identificar possíveis erros de código
• Preferência por falsos negativos versus falsos positivos na implementação