Indicador Stop ATR

Tema Principal: Explicação detalhada da construção e funcionamento do indicador Stop ATR para trading.

Conceito: O Stop ATR é um indicador técnico que utiliza a volatilidade do ativo (através do True Range) para definir níveis dinâmicos de stop loss, combinando três componentes principais: TR (True Range), ATR (Average True Range) e o Stop ATR final.

O que fizemos:

1. Exploração do componente TR (True Range)

• Analisamos três diferentes amplitudes (A, B, C) que compõem o TR
• Demonstramos como o TR calcula a maior amplitude entre os três componentes
• Explicamos o uso da função ABS para trabalhar com valores absolutos

2. Análise do componente ATR

• Aplicamos uma média móvel de 20 períodos ao TR
• Demonstramos a diferença entre o TR bruto e sua média móvel
• Visualizamos graficamente os resultados em diferentes escalas

3. Implementação do Stop ATR final

• Criamos lógica para stops de compra e venda
• Demonstramos o cálculo baseado no preço de fechamento ± (ATR × desvio)
• Comparamos o indicador nativo com a implementação própria

Características técnicas/importantes:

• O Stop ATR requer candle fechado para cálculos, resultando em atraso natural
• Utiliza parâmetro de período (default 20) e desvio (default 2)
• O indicador trabalha com dois valores: um para posições compradas e outro para vendidas
• Valores são calculados usando preço de fechamento como base
• A implementação própria difere visualmente do indicador nativo, mas mantém os mesmos valores numéricos

Observações:

• A implementação própria não reproduz o efeito “escada” do indicador nativo devido a limitações da ferramenta
• O código foi dividido em módulos para melhor compreensão e manutenção
• O foco foi mantido nos valores matemáticos em vez da reprodução visual exata
• O indicador pode ser adaptado para outras plataformas além do Profit