TWAP Bands

Tema Principal: Explicação detalhada da implementação do indicador TVAP (Time-Weighted Average Price) em linguagem de programação para o Profitchart.

Conceito: O TVAP é um indicador que calcula o preço médio ponderado pelo tempo dentro de um período de um dia, resetando a contagem a cada novo dia de negociação.

O que fizemos:

1. Estruturação do código

• Implementamos variáveis para controle de data atual
• Criamos contador para períodos dentro do dia
• Desenvolvemos lógica de reset diário

2. Implementação da lógica matemática

• Calculamos o preço médio usando média de OHLC
• Implementamos ponderação por tempo
• Criamos acumulador de períodos

3. Tratamento de dias

• Desenvolvemos detecção de mudança de dia
• Implementamos reset de contadores
• Tratamos a desconexão entre dias

4. Visualização

• Plotamos o indicador
• Tratamos gaps entre dias
• Comparamos com indicador nativo

Características técnicas/importantes:

• Reset diário completo - informações do dia anterior não influenciam cálculos
• Contagem de períodos começa em 1 (não em 0)
• Utiliza média OHLC (Open, High, Low, Close) para cálculo do preço médio
• Ponderação pelo tempo é feita através do número de períodos
• Não considera dados de leilão, apenas mercado aberto

Observações:

• O indicador é mais simples que o VWAP em termos de cálculo
• Existe uma pequena defasagem em relação ao indicador nativo devido à não inclusão de dados do leilão
• O conceito de operação algorítmica é relativamente novo no mercado (10-15 anos)
• A ferramenta deve ser escolhida de acordo com a necessidade específica do trader, não existindo certo ou errado absoluto