[Enquete] Você está usando o módulo de Automação?

Joenck

ScApp Bom dia pessoal. Entendo que a parte destacada, relacionada aos scripts (se referindo a códigos e estratégias eu acho), seriam os códigos disponibilizados na loja ou nossos próprios códigos. Um “prejuízo” devido ao fato de um código mal escrito, seja nosso ou de terceiros vendido em loja ok, eles não teriam culpa alguma. Se configuramos a plataforma de maneira errada também é problema nosso. “O problema” que vejo é promover e oferecer algo que por ventura não venha a funcionar como prometido. Já ouvi, por exemplo, que podemos ir ao banheiro sem nos preocupar com nossas operações utilizando a automação. Se tudo funcionar concordo. Se meu código estiver correto, automação configurada corretamente, e sistema funcionando como deveria poderemos até ficar despreocupados. Acontecer um pulo de ordem, beliscar a ordem e não executar, rejeição de ordem por algum motivo, código escrito com erros de execução, nada tem a ver com automação a meu ver. Agora, caso eu configure nas opções da plataforma e módulo de automação para zerar minha posição em determinado horário, ela tem que zerar. Se eu selecionar uma estratégia OCO como saída nas opções da automação, ela tem que funcionar (ser colocada corretamente). Estes dois exemplos são situações que independem do código ou usuário. São opções e funcionalidades oferecidas e que a meu ver fazem parte da automação. Se não ocorrer a zeragem ou a OCO não entrar, algo não funcionou e no caso de um prejuízo o caso deve ser criteriosamente analisado. Devemos sempre questionar o Suporte de automação sobre qualquer dúvida relativa as funcionalidades, alertar erros e monitorar a execução do nosso código para caso ocorra algum erro também. Acho que cada caso é um caso e deve ser cuidadosamente analisado.

WalterRodriguesFilho

IzidroMartins A configuração para ajustr o Preço para a média ponderada das posições fechadas/abertas não funciona. O que notei foi que o preço usa no backteste o valor PONDERADO. Como eu sei? Meu trailingStop depende disso e ficou plotado acima do valor anterior, tipo me dizendo: - "agora que vc fez lucro no alvo parcial, eu "deixo"colocar o stop ACIMA do original, pois se vc for estopado no saldo de sua posição vai ficar no ZERO a ZERO."

WalterRodriguesFilho

Olá!
Hoje, pela primeira vez, fiquei um pouquinho satisfeito com o funcionamento de minhas estratégias de automação. Uso Profit PRO beta 5.5.2.219 64 bits. Parte boa: - meu trailing stop acompanhou o movimento do mercado de perto ao invés de acompanhar de forma errática (as vez ia as vezes esquecia que estava trabalhando e parava num determinado nivel). Ainda ruim é que a janela gráfica principal não plota de forma disciplinada meus indicadores (ou seja, não atualiza de forma frequente e correta…apenas quando "recarrego"o grafico). Já na janela do gráfico no módulo de automação, ficou certinho.
Conclusão:

falta a atualização gráfica na janela principal obedecer/espelhar a tempo e modo o que ocorre na mesma janela gráfica do módulo de automação.
Fiz foto das 2 telas com explicações.

WalterRodriguesFilho

Enquanto reduzo o tamanho das imagens, aproveito para complementar que as novas indicações de “pending” ( (P) Buy ou (P) Sell só aparecem na janela principal e isso ajuda a mostrar que as ordens foram realmente criadas mas ainda não cumpridas no momento que mandei.

WalterRodriguesFilho

Não consigo fazer o upload das imagens de jeito nenhum. Sorry 🙁

ScApp

Pra enviar imagem você precisa fazer primeiro o upload, não deu certo? Assim eu posso tentar corrigir.

WalterRodriguesFilho

ScApp Já tentei sem sucesso (de novo, agora 17.02.2023
15hs40min). Te enviei no Zap.

WalterRodriguesFilho

rafastefanno

Algumas considerações sobre a serie de vídeos “É possível Lucrar com Robôs? (Automação)”

Esse modelo de keltner funciona muito bem em volatilidade, dessa forma, stop fixo no preço não é a forma mais eficaz de gerenciar o risco, recomendo que use stop no tempo baseado na contagem dos candles, onde quanto menos candles duram sua operação, melhor seu controle de risco.
Sobre o controle de risco, baseado na experiencia de quem mais usou esse robô que foi o Stormer, para cada contrato de dolar é usado R$95,00 de ganho para 150,00 de perda e parece um contra-senso mas, nesse cenário o payoff e a taxa de acerto aumentam juntos porque a meta vai estar mais adequada a volatilidade habitual do dolar e consequentemente os dias positivos aumentam consideravelmente.
Outro ponto, é o horário de operação, principalmente se voce quiser limitar o drawdown e o número de operações, pra evitar a volatilidade da abertura do mercado à vista de 10h, colocar o robo pra operar depois das 10h.
Uma sugestão seria explorar mais backtests desse robo para conseguir usar melhores parametros de execução, eu entendo que tem toda a preocupação sobre o overfitting, no entanto, e agora falando sobre o mercado financeiro, o que aprendi em alguns anos de mercado financeiro é que a especialização sobre o ativo em questão tem que ser o mais profunda possível pois é nessa especialização que surgem as vantagens a serem exploradas, no caso do dólar tem melhores horários, melhor timeframe, melhor risco ganho, melhor tipo de stop, melhores parametros de keltner, enfim, quanto mais especialização melhor, afinal, quando encerra o pregão, o objetivo principal é ter feito lucro!

Desde já agradeço pelo compartilhamento dessa experiencia fantastica, principalmente por ser num dos ativos mais difíceis de operar da bolsa brasileira.

ScApp

rafastefanno Muito legal, muito obrigado por trazer esses pontos, bem detalhado, vou levantar isso na nossa próxima atualização.

Claudius É difícil dizer exatamente onde está a diferença, principalmente quando estamos comparando backtest com operação real, tem alguns fatores que afetam o backtest que possui limitações do que ele pode interpretar, teria que realmente comparar operação por operação pra determinar, a melhor forma de comparar nesse caso seria rodar o robô em simulador no mesmo período.

Claudius

Estou com uma dúvida de iniciante: Estou acompanhando a série de vídeos e ao fazer o mesmo backtest que é mostrado no vídeo, meus resultados são bem diferentes, inclusive o número de operações é bem maior, e estou com os parâmetros rigorosamente iguais, mesmo período, mesma configuração de risco, de entrada, enfim…O que pode estar acontecendo ? Estou um pouco frustrado porque não estou conseguindo enxergar o que está errado… Outra observação, no meu relatório sempre a entrada e a saída estão se dando em horários “redondos”, exemplo:

Outros parâmetros: Entrada: 9:10 até as 16:00, risco: 200,00 ganho/perda
Pausar e zerar: 17:00

Porque está tão diferente ? Alguma ajuda ? Estou usando a versão beta atualizada.

Agradeço muito qq ajuda, gostaria de acompanhar os testes e entender.

Claudius

ScApp Obrigado por responder ! Vou tentar rodar no replay pra ver, minha cisma é que com os mesmos parâmetros deveria ter pelo menos valores parecidos, mas eu vou fazer e reporto aqui. Abraço !

Credson

Eu uso a automação desde do primeiro dia que foi liberado. Uso em conta real e simulador, mas não aconselho o uso direto na conta real, até porque você irá perceber que muitas vezes seu código terá falhas que só é possível entender quando o robô está rodando em tempo real. Algo que já foi falado aqui e realmente é um problema é você querer operar o robô, ficar alterando configurações, pausando ou mudando o stop etc. Você deixa de operar em manual, mas acaba caindo no erro de operar o robô, eu mesmo demorei até entender que se você tem uma estratégia automatizada você tem que deixar ela executar e pronto. O melhor seria nem ficar olhando ela. Mas até que você entenda que o seu código está funcionando corretamente é bom acompanhar a execução.

IzidroMartins

Credson Exatamente, passei meses testando e aprimorando meu código para dar tudo errado quando coloquei para rodar na real, 6 meses jogados no lixo, pois hoje, com 1 meses de testes na conta real sobrou muito pouco do código original.
Acredito que possa ser também por inexperiência, pois essa automação no Profit é coisa nova e vejo inclusive desenvolvedores de robôs antigos reclamando por terem que modificar seus códigos. Então pode ser que daqui algum tempo nos já saberemos o que funciona e o que não funciona, e poderemos escrever códigos mais compatíveis com a conta real logo de cara, funcionando assim a ideia de fazer e depois “ajustar” na conta real, pois hoje estou naquela de fazer e depois “fazer novamente” na conta real… 😆

IzidroMartins

Hoje me deparei com um caso clássico de “WTF” do Backtest….
Nessa imagem, uma estratégia na qual estou trabalhando, a regra de coloração está pronta, o robô em construção.
Aqui eu estou testando o TS (TralingStop), que aparentemente está funcionando bem, aparentemente, pois nesse caso, a mesma estratégia se comportando de uma forma diferente em cada cenário.
A data foi escolhida com esse propósito, pois o sinal está logo no inicio e andou bem em uma direção para eu ter uma boa observação da execução do TS.
O código executou perfeitamente na Automação (Rodando no Replay), posicionou a ordem no sinal, com o rompimento entrou na operação, posicionou o Stop (200pts) e Alvo (900pts) para deixar andar bem (Ordens CoverStop), ativou o gatilho do Trailing Stop (300pts) e começou a mover o Stop, conforme rompia os fundos a ordem era recolocada conforme o deslocamento configurado, até que houve essa retração e pegou o Stop do TS finalizando a operação com 450pts, perfeito.
Mas como pode ser observado, a mesma estratégia no BackTest não executa o TS e vai direto no Alvo, ou seja, o Backtest vai me dar um resultado muito longe da realidade.
Mas confesso que eu esperava o contrário, esperava que funcionasse no BT e apresentasse erros na Automação.
Agora vou testar isso na conta real na quarta ou quinta feira para ver qual será o comportamento, que pode ser ainda diferente desses dois hehe.

ScApp

Sem ver o código eu diriar pra você verificar como você determina o rompimento do gatilho no Backtesting,

Digo isso porque, por exemplo, se você determina isso usando fechamento > gatilho note que irá funcionar na Automação porque em gráfico aberto a série de dados fechamento sempre retorna o valor mais recente, mas no Backtesting retorna o valor que o período fechou, portando se no evento do gatilho ter sido rompimento em algum momento específico mas por ventura o preço voltou pra fechar abaixo do gatilho (nesse meu exemplo) pra fins de programação a condição não foi satisfeita.

Nesse caso eu usaria máxima > fechamento pois dessa forma eu garanto que independente de quando o rompimento ocorreu, no gráfico fechado, se em algum momento do período o preço passou pelo gatilho ele vai satisfazer a condição.

Claro que não sei se é o seu caso, mas é um bom exemplo pra ilustrar as considerações que temos fazer entre códigos de backtesting e de automação.

// Schiller

Radek

Estou com robÔs parados. Plataforma muito deficiente em disponibilizar funções para codificar. Exemplo, compra no preço após rompimento não executa. Via setup, ok, porém via robÔ dá erro e não executa.

IzidroMartins

Radek Aqui amigo, o meu entra comprando no rompimento, que configuro quantos ticks acima da máxima do candle que fechou, dessa forma:

EntradaC := Maxima + respiro;
Alvo := Maxima + pontosAlvo;
StopC := Maxima - pontosStop;

se not hasposition
inicio
se sinalC então
inicio
BuyStop(EntradaC,EntradaC,LoteC);
SellToCoverLimit(AlvoC);
SellToCoverStop(StopC,StopC);
fim;
fim;

SergioSouza

Pessoal, essa sequência deu uma parada acimo no dia 27/02. De lá pra cá houve vários releases da Nelogica que pelo menos no simulador, já melhorou bem. Estou para começar a rodar no real, mas gostaria de saber dos colegar aqui nessa discussão, como vocês têm se saído caso estejam ainda operando no real. Peço que nos atualizem com seus respectivos comentários. Obrigado.

Joenck

SergioSouza Boa noite Sergio, já faz mais de 1 mês que estou operando na conta real com 1 contrato e a automação tem funcionado sem problemas. Tive um problema com ordens OCO no início mas não aconteceu mais o problema. Módulo de automação funcionando como deve e seguindo minha programação.

csrodrigos

SergioSouza Rodo muitos robos na conta, não tenho encontrado problemas.

ResenhacomRezende

Joenck Irmão, como opera com mais contratos na automação e usando ordem OCO? Minha OCO é 25 gain e 100 loss com 1c. Queria colocar 10c para ficar 250 gain e 1000 loss, mas não consigo. Já tentei colocar vários valores lá na parte de estratégia que tem quantidade de ordem e quantidade máxima por posição. Mudei lá hoje e coloquei 25/100 na parte de quantidade de ordem e quantidade máxima por posição, respectivamente. Amanhã vejo se deu certo.

« Página anterior Próxima página »