Backtest Bollinger e Estocástico

Tema Principal: Implementação de backtesting de estratégia com bandas de Bollinger e estocástico, explorando diferentes tipos de saída (por indicador e por alvo fixo) no Profitchart.

Conceito: Estratégia de trading baseada em “fecha fora, fecha dentro” das bandas de Bollinger com confirmação do estocástico, implementando duas abordagens diferentes para saída de operações.

O que fizemos:

1. Configuração dos indicadores

• Implementou banda de Bollinger com parâmetros padrão (período 20, desvio 2)
• Configurou estocástico lento com período 9
• Removeu média móvel do estocástico para simplificação

2. Desenvolvimento da estratégia base

• Criou constantes para parâmetros dos indicadores
• Implementou lógica de “fecha fora, fecha dentro”
• Desenvolveu condições de entrada baseadas no estocástico
• Estabeleceu regras para coloração de barras

3. Implementou duas versões de saída

• Versão 1: Saída baseada no estocástico
• Versão 2: Saída com alvo fixo percentual
  • Implementou stop-loss percentual
  • Configurou take-profit percentual

4. Tratamento de ordens

• Implementou diferentes abordagens para ordens de stop
• Desenvolveu solução para gaps de preço
• Otimizou execução de ordens limite

Características técnicas/importantes:

• Uso de constantes em vez de parâmetros para maior flexibilidade no código
• Implementação de stop-loss com preço limite zero para melhor execução em gaps
• Necessidade de tratamento especial para execução de ordens em gaps
• Backtest opera apenas com OHLC (Open, High, Low, Close), sem dados de tick
• Ordens market são executadas na abertura do próximo candle

Observações:

• O backtest serve como ferramenta de auxílio, não como reprodução exata do mercado real
• Importante considerar limitações do backtest ao interpretar resultados
• Necessidade de ajuste de parâmetros (stop/alvo) conforme o ativo e timeframe
• Cuidado na interpretação de relatórios de performance do backtest
• A estratégia pode precisar de ajustes dependendo do papel e do timeframe escolhido