O oscilador estocástico é um indicador de momento que utiliza níveis de suporte e resistência. O termo estocástico refere-se à localização de um preço atual em relação à sua faixa de preço durante um período.

Tenta prever os pontos de virada do preço ao comparar o preço de fechamento de um ativo com sua própria taxa de variação de preço.

• Indicador oscilador de momento baseado em preço.

O indicador é definido matematicamente como:

Os cálculos acima encontram o intervalo entre a Máxima e a Mínima de um ativo durante um determinado período.

O preço atual do ativo é então expresso como uma porcentagem desse intervalo, onde:

• 0% a parte inferior do intervalo e 100% indicando os limites superiores do intervalo ao longo do período estudado.

A ideia por trás desse indicador é que os preços tendem a fechar perto dos extremos da faixa recente antes dos pontos de virada.

• Diferença entre Rápido e Lento
  • O estocástico rápido é mais sensível do que o estocástico lento a mudanças no preço.
  • Provavelmente resultará em muitos sinais de transação, porém, provavelmente com menor qualidade.

O oscilador estocástico é baseado numa variação limite, o que significa que está sempre entre 0 e 100.

Isso o torna um indicador de condições de sobre compra e sobre venda.

No entanto, estes nem sempre são indicativos de reversão iminente.

• Tendências muito fortes podem manter as condições de sobre compra ou sobre venda por um período prolongado.
• Em vez disso, os analistas devem procurar por mudanças no oscilador estocástico em busca de pistas sobre futuras mudanças de tendência.

• O Principal sinal para agir utilizando um indicador estocástico é quando houver:
  • Uma divergência em uma das áreas extremas.
  • Com um cruzamento entre as linhas.

• Cruzamentos simples entre as linhas podem ocorrer com muita frequência, por tanto o ideal é esperar que esses cruzamentos ocorram em áreas de extremidade.

• Onde áreas extremas, são as áreas do indicador próximo ao valor 0 ou valor 100.

• Os preços tendem a fechar perto dos extremos pouco antes de pontos de virada.

• No caso de uma tendência de ALTA
  • Os preços tendem a elevar-se, fazendo máximas mais altas.
  • A linha do estocástico geralmente buscará a extremidade superior (80-100).
  • Quando o momento começa a desacelerar, A linha do estocástico começará a recuar da extremidade superior.
  • Fazendo com que o indicador estocástico se incline para baixo, próximo aos últimos preços de alta.
  • Criando assim uma divergência, próxima ao momento da virada de preços.

• No caso de uma tendência de BAIXA
  • Os preços tendem a diminuir, fazendo mínimas mais baixas.
  • A linha do estocástico geralmente buscará a extremidade inferior (0-20).
  • Quando o momento começa a desacelerar, A linha do estocástico começará a recuar da extremidade inferior.
  • Fazendo com que o indicador estocástico se incline para cima, próximo aos últimos preços de baixa.
  • Criando assim uma divergência, próxima ao momento da virada de preços.

• A principal limitação do oscilador estocástico é que é conhecido por produzir sinais falsos.
  • É quando um sinal de negociação é gerado pelo indicador, mas o preço não segue.
  • Durante condições voláteis do mercado, isso pode acontecer com bastante regularidade.

• Uma maneira de ajudar com isso é usar a tendência de preço como um filtro.
  • Onde os sinais são capturados apenas se estiverem na mesma direção da tendência geral dos preços.

• O índice de força relativa (IFR) e o oscilador estocástico são osciladores de momento de preço que são amplamente utilizados em análises técnicas.
• Embora frequentemente usados em conjunto, cada um deles tem diferentes teorias e métodos subjacentes.
  • O oscilador estocástico é baseado na suposição de que os preços de fechamento devem fechar perto da mesma direção da tendência atual.
  • O IFR rastreia os níveis de sobre compra e sobre venda, medindo a velocidade dos movimentos de preços.
• Em outras palavras,
  • O oscilador estocástico funciona melhor em períodos de tendência consistente.
  • O IFR foi projetado para medir a velocidade dos movimentos de preços.