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Backtesting no Profitchart
O que é Backtesting?
Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação usando dados históricos. É uma maneira de ver como a estratégia se comportaria se tivesse sido usada no passado, e pode ser usada para avaliar a eficácia de uma estratégia antes de ela ser usada em condições reais de mercado.
Para realizar um backtesting, é preciso definir uma estratégia de negociação e selecionar um conjunto de dados históricos para testá-la. Em seguida, a estratégia é aplicada aos dados históricos e os resultados são analisados. Isso pode incluir medir o lucro ou perda total gerado pela estratégia, bem como outras métricas de desempenho, como a taxa de acerto ou o retorno sobre o investimento.
O backtesting é uma ferramenta útil para avaliar a viabilidade de uma estratégia de negociação e ajudar os traders a tomar decisões informadas sobre se devem ou não usar a estratégia em condições reais de mercado.
No entanto, é importante lembrar que os resultados do backtesting podem ser afetados por vários fatores, incluindo a qualidade dos dados históricos e a capacidade da estratégia de se adaptar a condições de mercado em constante mudança.
Backtesting no Profitchart
No vídeo abaixo, Guia Completo de Backtest, eu entro em detalhes de como criar, executar e analisar códigos para backtesting no Profitchart.
- São 5 códigos dentro desse arquivo para serem importados – todos com código aberto para replicar e alterar conforme necessário.
Modelos de Alvo e Stop para Backtesting
Na série de vídeos abaixo eu mostro diferentes modelos de execução e backtesting com combinação de diferentes configurações de Alvo e Stop, por exemplo, fixo e móvel, com breakeven e trailing stop.
| Modelo com Alvo Fixo | |
| Modelo com Alvo Móvel | |
| Modelo com Breakeven | |
| Modelo com Trailing Stop | |
| Modelo com Saída Parcial | |
| Modelo com Capital Fixo |
Novidades Backtesting
Atualizações a partir da versão Beta 5.5.2.215 - Fevereiro 2023
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