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Modelo de Volatilidade

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Parte 1 - Coloração
Parte 2 - Backtest
Parte 3 - Screening

Resumo

Tema Principal: Implementação e teste do Modelo de Volatilidade para trading, incluindo coloração, backtesting e screening.

Conceito: Modelo de trading baseado em análise de volatilidade usando Bandas de Bollinger, focando em operações de swing trade com entradas quando o preço fecha abaixo da banda inferior e apresenta amplitude significativa.

O que fizemos:

1. Desenvolvimento do modelo base

  • Implementamos regras de entrada baseadas em Bandas de Bollinger
  • Criamos condições para análise de amplitude dos candles
  • Estabelecemos critérios de liquidez mínima

2. Implementação de backtesting

  • Convertemos o código de coloração para backtesting
  • Implementamos cálculos de stop loss (70% da amplitude)
  • Configuramos regras de saída baseadas no fechamento acima da banda inferior

3. Implementação de screening

  • Desenvolvemos duas abordagens de screening
    • Usando ferramenta nativa de screening
    • Utilizando grade de cotações com coloração
  • Adaptamos o código para identificação em tempo real

Características técnicas/importantes:

  • Timeframe: Gráfico diário
  • Parâmetros principais:
    • Bandas de Bollinger (20 períodos, 2 desvios)
    • Amplitude mínima: 1.2 a 2 vezes a média dos últimos 3 candles
    • Volume mínimo: 5000 negócios
  • Stop loss: 70% da amplitude do candle de entrada
  • Momento ideal de observação: 30 minutos antes do fechamento do mercado

Observações:

  • Modelo mais efetivo em mercados laterais ou de baixa
  • Resultados de backtesting não garantem performance futura
  • Necessidade de observação próxima ao fechamento do mercado torna o screening especialmente útil
  • Importante personalizar parâmetros conforme necessidade
  • Recomendação de não operar baseado apenas nos resultados mostrados sem testes próprios

Exemplo



profitchart/youtube/codigos/modelo_volatilidade.txt · Última modificação: 07/01/2025 13:18 por schillerapp