profitchart:youtube:codigos:modelo_volatilidade
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Modelo de Volatilidade
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Parte 1 - Coloração | |
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Parte 2 - Backtest | |
Parte 3 - Screening |
Resumo
Tema Principal: Implementação e teste do Modelo de Volatilidade para trading, incluindo coloração, backtesting e screening.
Conceito: Modelo de trading baseado em análise de volatilidade usando Bandas de Bollinger, focando em operações de swing trade com entradas quando o preço fecha abaixo da banda inferior e apresenta amplitude significativa.
O que fizemos:
1. Desenvolvimento do modelo base
- Implementamos regras de entrada baseadas em Bandas de Bollinger
- Criamos condições para análise de amplitude dos candles
- Estabelecemos critérios de liquidez mínima
2. Implementação de backtesting
- Convertemos o código de coloração para backtesting
- Implementamos cálculos de stop loss (70% da amplitude)
- Configuramos regras de saída baseadas no fechamento acima da banda inferior
3. Implementação de screening
- Desenvolvemos duas abordagens de screening
- Usando ferramenta nativa de screening
- Utilizando grade de cotações com coloração
- Adaptamos o código para identificação em tempo real
Características técnicas/importantes:
- Timeframe: Gráfico diário
- Parâmetros principais:
- Bandas de Bollinger (20 períodos, 2 desvios)
- Amplitude mínima: 1.2 a 2 vezes a média dos últimos 3 candles
- Volume mínimo: 5000 negócios
- Stop loss: 70% da amplitude do candle de entrada
- Momento ideal de observação: 30 minutos antes do fechamento do mercado
Observações:
- Modelo mais efetivo em mercados laterais ou de baixa
- Resultados de backtesting não garantem performance futura
- Necessidade de observação próxima ao fechamento do mercado torna o screening especialmente útil
- Importante personalizar parâmetros conforme necessidade
- Recomendação de não operar baseado apenas nos resultados mostrados sem testes próprios
Exemplo
profitchart/youtube/codigos/modelo_volatilidade.txt · Última modificação: 07/01/2025 13:18 por schillerapp